Математические модели и методы управления банковскими рисками
Source: https://dpo.cs.msu.ru/courses/bank_risk/ Parent: https://cs.msu.ru/en/node/135
Разделы
Оценка
(0 отзыв)
70,000.00 ₽
70,000.00 ₽
Требования
-
От слушателей требуется знание основ программирования и математики в объеме вуза.
- Учебный план
- Преподаватель
- Отзывы
ОПИСАНИЕ КУРСОВ
Программа предназначена для слушателей со знанием основ программирования и математики и интересом к математическим моделям и методам, которые используются для оценки банковских рисков в соответствии с продвинутым подходом Базельского комитета по банковскому регулированию.\ На программе вы научитесь:
- рассчитывать цены основных производных финансовых инструментов
- использовать эконометрические методы анализа данных
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
Занятия очные на факультете ВМК МГУ\ Теоретическое и практическое обучение\ Решение прикладных задач
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Обучение 13 февраля 2026 – 31 мая 2026
- Понедельник. 19:50 ауд. 637\ – Семинар по курсу\ «Производные финансовые инструменты».\ – Садовников А.А. С 16 февраля.
- Четверг. 18:50 компьютерный класс 515\ – Лекции. Приложения эконометрики.\ – К.ф.-м.н. Куренной Д.С. С 19 февраля.
- Четверг. 20.30 компьютерный класс 515\ – Лабораторные работы по курсу\ «Модели и методы управления банковскими рисками»\ – К.ф.-м.н. Куренной Д.С. С 19 февраля.
- Пятница. 19:00 ауд. 607\ – Лекции.\ «Модели и методы управления банковскими рисками»\ – Профессор Голембиовский Д.Ю. С 13 февраля.
- Пятница. 20:30 ауд. 607\ – Лекции. Производные финансовые инструменты.\ – Профессор Голембиовский Д.Ю. С 13 февраля.
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ
Выдаются следующие документы:
-
сертификат МГУ (для лиц без высшего или среднего профессионального образования)
-
удостоверение о повышении квалификации МГУ (при наличии диплома о высшем или среднем профессиональном образовании)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Приобретете навыки расчета цен основных производных финансовых инструментов и сможете осуществлять их котировку.
- Получите представление об основных стратегиях арбитража на рынках производных финансовых инструментов и хеджирования рисков.
- Познакомитесь с основными видами банковских рисков, методами оценки и снижения банковских рисков.
- Приобретете навыки применения методов управления банковскими рисками.
- Ознакомитесь с моделями и методами анализа временных рядов и их применениями к формированию финансового портфеля.
- В курсе планируется рассмотрение большого количества примеров из практики.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
- Для зачисления на программу необходимо заполнить следующие документы (от руки или в электронном виде) и прислать на почту dpovmk@cs.msu.ru:
- Заявление
- Анкета
- Согласие на обработку персональных данных
- копия паспорта
- копия диплома о высшем образовании или справка о том, что вы являетесь студентом.
- После того как вы пришлете документы мы вам вышлем договор и направление на оплату
Детали курса
- Лекции 3
- Тесты 0
- Учебное время 12 недель
- Навык Все уровни
- Студенты 0
-
Оценки Да
-
Учебные курсы 3
-
Лекция1.1
Модели управления банковскими рисками (48 часов) - Лекция1.2
Эконометрическое моделирование и статистические пакеты для оценки банковских рисков (28 часов) - Лекция1.3
Производные финансовые инструменты и их влияние на банковские риски (48 часов)
Профессор кафедры Исследование операций факультета ВМК, директор департамента финансовых рисков банка ПСБ
Ученая степень: доктор технических наук с 2006 года. Диссертация посвящена управлению портфелем производных финансовых инструментов\ Ученое звание: профессор (с 2013 года)
В Московском университете работает с 2012 года. Преподает дисциплины "Модели и методы управления банковскими рисками" и "Производные финансовые инструменты"\ Руководит исследовательскими работами аспирантов и студентов.
Области научных интересов:\ - Управление рыночными рисками\ - Финансовая инженерия\ - Методы стохастической оптимизации\ - Управление портфелями
В банке ПСБ занимается анализом рыночных и балансовых рисков, построением финансовых схем с использованием производных финансовых инструментов, оценкой их стоимости.
Доцент кафедры исследования операций ВМК Кандидат физико-математических наук (1997), тема диссертации: «Оценивание стохастических процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью» (научный руководитель Н.С.Дёмин). Область научных интересов: теория случайных процессов, страхование, транспортная телематика.
Отзывы
Средний рейтинг
0
0 оценок
Подробный рейтинг
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Вам может понравиться
Основы кибербезопасности
Студенты
0
0
120,000.00 ₽
Анализ данных и машинное обучение
Студенты
0
0
120,000.00 ₽
Прикладное программирование (языки С и С++)
Студенты
20
0
120,000.00 ₽
Программирование и базы данных
Студенты
20
0
120,000.00 ₽
Машинное обучение и управление большими данными
Студенты
11
0
150,000.00 ₽